Khi Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam, sư Khâu Đà La đi qua đất làng Nành và cư ngụ lại một thời gian. Ban ngày Ngài đi hóa đạo, cầm cây cờ thắng phan, ban đêm về ngủ ở tảng đá ở cây đa đầu làng, ở gò đất trong làng Ngài dựng một thảo am để thờ Phật, đây chính là tiền thân của ngôi chùa.

Tương truyền, chỗ thảo am là đầu chim Phượng Hoàng còn tảng đá sư ngủ là lưng của con chim. Sau này, ông Tu Định cư sĩ (cha của Man nương) đã đến đó Khâu Đà la về Luy Lâu ở kẻ Dâu.

Chùa làng Nành ban đầu tên là Đại Thiền tự, đến thời Đinh Tiền Lê mới thờ thêm Pháp Vân và gọi là Pháp Vân tự, nguyên do như sau: khi đó, tượng Pháp Vân ở chùa Dâu trong thành Luy Lâu nổi tiếng linh thiêng nên được rước về Đại La để cầu phúc cho dân. Lúc rước trả về chùa Dâu thì Thạch Quang vương Phật ở chùa Dâu biến đâu mất. Ở chùa Nành mọi người nhìn thấy hào quang tỏa sáng trên cây mận vườn chùa, đến xem thì thấy Thạch Quang Vương Phật ở đó, liền đốn cây mận tạc thành tượng Pháp Vân để thờ cúng, từ đó rất là linh ứng.